Вы — банк: что делать, чтобы снизить риски?

Представьте себе, что вы банк. Вам, с одной стороны, надо доказывать регулятору, что вы надёжный (то есть делать что-то, чтобы таким быть), а с другой — минимизировать затраты. При этом резать явно важные вещи для безопасности и страховки от факапов нельзя, поэтому один из немногих успешных способов уменьшить свои расходы – это использовать терабайты собранных данных для оптимизации процессов.

Это часть риск-менеджмента, которая становится особенно актуальной в последнее время.

1. Кредитные риски, когда заёмщик просто не возвращает средства даже несмотря на предъявленный утюг.
2. Рыночные риски (риски, связанные с изменением цен на активы).
3. Риски ликвидности (что вы не сможете в срок исполнить свои обязательства по платежам, например, если к вам ломанётся сразу огромное количество паникующих вкладчиков с криками «вертайте всё взад»).
4. Операционные риски — всё остальное, не попавшее в пункты 1-3. Это может быть угон инкассаторской машины, нецелевое использование средств и так далее. По умному, у вас уже есть огромная база данных с пониманием, когда и что терялось.

Ситуация ещё интересна тем, что все управление рисками в будущем надо будет описывать регулятору. Например, сейчас Центробанк требует от вас просто закладывать некий процент от прибыли в страховку от таких рисков. Грубо говоря, это выглядит так: чем больше вы зарабатываете, тем больше вы рискуете, и тем больше нужно резервировать средств. Есть и вторая возможность (которая скоро появится) — она связана с тем, что вы можете снизить нагрузку на капитал на покрытие операционных потерь, если обоснуете, что у вас реально всё в порядке.

Представьте гипотетическую ситуацию диалога с ЦБ.

ЦБ: — Сколько вы зарабатываете? Вы: — 100 000 рублей. ЦБ: — Тогда надо резервировать 10 000 рублей, поскольку на них вы и можете ошибиться. Вы вспоминаете своего друга Петю (предположим – он тоже банк) и уточняете: — Правда ли, что у Пети-раздолбая такой же резерв? — Да, — говорит ЦБ, такой же, — 10 000 рублей. — Но ведь у меня суперский опыт работы, я постоянно хожу на тренинги, не пью, не курю и делаю все, чтобы стать лучше. А Петя пьет, забивает на работу, и его завтра готовы уволить уже. Получается, что вы ко мне относитесь как к Пете? — Да. И вам мы ставим такой же риск, как для случая, когда Петя облажается. Он самый безответственный в команде, и по нему равняются остальные по масштабу ошибки. — Ну раз так, я тоже буду пить и прогуливать работу. Мне ведь нет стимула быть хорошим. — Ок, ок, вы молодец, вы умеете управлять своими рисками. А есть обоснованная методика, ну просто чтобы удостовериться? Вы достаёте адову кучу бумаг: — Вот у меня методика, по ней я должен зарезервировать 8 тысяч, а не 10. ЦБ: — Ладно, уговорили.

При этом Пете могут «вкатать» 20, если он покажет свою методику «забей на всё», поэтому он решает остаться на старой «как все» (как Петя) и платить по 10.

В итоге, у «хороших» переход к продвинутому методу приводит к снижению издержек. Учитывая, что при этом не меняется уязвимость банка к рискам (ведь система и так использовалась), это просто освобождение ресурсов.

1. База операционных потерь за 3 года.
2. Банк должен показать, что его методика сбора этих данных + методика оценки операционных рисков адекватна с точки зрения экспертов ЦБ.

Да, мы считали для нескольких банков (к сожалению, не могу подробнее), и получается, что в среднем операционный риск уменьшается примерно на 20%. Это значит, что можно освободить 20% от суммы, которая раньше замораживалась под резерв в этом направлении. ROI — от 30 до 200%. Обычно первый год уходит на то, чтобы система «отбилась» по затратам на внедрение.

Потому что банк должен определённым образом вести учет операционных потерь. Ещё потребуется защитить метод сбора информации и защитить методику оценки величины операционного риска. Сейчас мы автоматизируем такие процессы. Для этого внедряем системы, подстроенные под методологию конкретного банка — или же помогаем поставить такую методологию (применяемую в передовых странах и удовлетворяющую требованиям Базель-II).

С поставленной системой в самом банке работают не айтишники. В IT-отдел это приходит как часть задачи по наладке сервисов так, чтобы было меньше сбоев. Управляет же системой департамент операционных рисков.

Есть банки, у которых нет ни методики, ни системного сбора данных об операционных потерях. Есть банки, где операционные потери собираются в XLS-файл (или на бумагу) и потом оцениваются специалистами. Есть случаи, когда данные собираются правильно, но не синхронизируются в большой филиальной сети или синхронизируются криво, руками. В таких случаях мы ставим всё с нуля, благо специалисты с нужным опытом есть. То есть мы вводим и современную методику управления рисками, если её нет, и ставим всё, что важно для последующей защиты у регулятора.

Прямо сейчас стимула заниматься рисками нет, но в будущем вариантов, скорее всего, не останется. И к этому моменту нужно быть готовыми.

Моя практика показала, что при проработке вопроса часто вскрываются факты убытков, про которые вообще никто не думал. Иногда ряд простых рекомендаций снижает риски в разы, иногда можно и нужно заняться дополнительным исследованием вопроса в других подразделениях. В результате это приводит не только к оптимизации издержек, но и фактическому снижению рисков.